Seminar zur Numerik Partieller Differentialgleichungen III

VeranstalterInnen: Prof. Dr. Angela Kunoth, Max Glembock, Jose Licon
(unter Mitwirkung von Sandra Boschert, Dr. Boqiang Huang, Christian Mollet, Enis Sen)

Montag,  12:00 Uhr - 13:30 Uhr  im  SR2

Erster Termin (Einführung, Vergabe der Themen etc): Mo, 19. Oktober

Inhalt:

Begleitend zur Vorlesung wird ein Seminar angeboten. Die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar im Masterstudium bei Prof. Kunoth ist Voraussetzung für die Vergabe eines Masterarbeitsthemas in der AG Kunoth.

Es werden anfangs einige (wenige) Themen aus dem Bereich des Option Pricing mit PDEs behandelt.
Wesentlicher Schwerpunkt des Seminars ist die theoretische Beschreibung und Anwendung des von Dr. Roland Pabel entwickelten C++-Programmpakets zur adaptiven Wavelet-basierten Lösung stationärer
nichtlinearer elliptischen PDEs. Des Weiteren sollen PDE-beschränkte Kontrollprobleme mit diesem Paket gelöst werden. Eigene Code-Entwicklung ist im Rahmen dieses Seminars nicht vorgesehen (außer wenn gewünscht).

Voraussetzungen:

C++-Kenntnisse sind hilfreich, aber nicht erfoderlich. Es wird jedoch die Bereitschaft vorausgesetzt, sich solche Kenntnisse unter Anleitung zu erwerben und Programme unter dem Betriebssystem Linux laufen zu lassen.

Der Besuch aller Seminartermine wird vorausgesetzt, da die Einführung, Themen etc aufeinander aufbauen. Die erfolgreiche Teilnahme am Seminar beinhaltet einen 30-min. Beamervortrag sowie eine anschliessende schriftliche Ausarbeitung.

Termine:

 

Datum:	SprecherIn	Titel:
26.10.2015	Tatyana Sushko	Valuation of American Options with the Black-Scholes Equation (talk in German)
14.12.2015	Wiebke Burdag	Ultrasound Images: PDEs based on wave equations
21.12.2015	Ludmila Marshal	TBA
11.01.2016	Merle Ballermann	TBA
18.01.2016	Kevin Gruner & Adrian Bablok	Fractional derivatives and the Schrödinger equation
01.02.2016	Anael Ondo	Bewertung Amerikanischer Optionen mit Finiten Differenzen

 

 

 

Literatur:

Originalarbeiten