Nur Sema Akpinar - Eine Quasi-Monte-Carlo-Methode auf Hammersley-Punktemengen zur Integration von Funktionen in Besov-Räumen mit dominierender gemischter Glattheit (12/15)
Yasemin Yaman - Hochdimensionale Probleme in der Finanzmathematik und ihre effektive Dimension (10/15)
Liudmila Marshal - Bewertung von Optionen anhand von Quasi-Monte-Carlo-Methoden mit Hilfe der Rank-1-Lattices (06/15)
Kevin Gruner - Konvergenzanalyse für Diskretisierungsverfahren der linearen zeitabhängigen Schrödingergleichung in schwacher Formulierung (05/15)
Kerem Ciftci - W^{2,\infty}-Fehlerabschätzungen für Isogeometrische Kollokationsmethoden (03/15)
Vitali Moskalyuk - Algorithmen zur Lösung von konvex-quadratischen Optimierungsproblemen und ihr Einsatz im OEMD-Algorithmus (02/15)
Merve Ülkü - Eine optimierte Signalzerlegung in der Zeitreihenanalyse anhand der Empirical Mode Decomposition (12/14)
Daniela Kreisel - Die Schnelle Wavelet-Transformation zur Datenkompression: Visualisierung in Matlab (11/14)
Ira Klefisch - Die Schnelle Wavelet-Transformation zur Datenkompression: Praktische Umsetzung in Matlab (11/14)
Thilo Schmidtmann - Moderne Methoden der Zeitreihenanalyse mit Anwendungen auf Daten aus dem Finanzwesen (10/14)
René Hemmelgarn - Verfeinerbare Funktionen --- Der Schlüssel zur Konstruktion von Daubechies-Wavelets (10/14)
Adrian Schwickert - Verfeinerbare Funktionen und Integrale (08/14)
Max Glembock - Konstruktion biorthogonaler Wavelets auf einem Intervall (07/14)