Masterarbeiten

• Enis Sen - Bewertung europäischer Optionen für die Black-Scholes-Barenblatt-Gleichung In Variationsformulierung mittels B-Splines höherer Ordnung (12/15)
• Julian Stumpe - Eine Raum-Zeit-Variationsformulierung für auf Lévy-Modellen basierende Bewertungen europäischer Optionen (10/15)
• Sandra Boschert - Bewertung Amerikanischer Optionen mit stochatischer Volatilität: Multigridverfahren basierend auf Tensorprodukt-B-Splines höherer Ordnung (08/15)
• Matthias Weigler - Bewertung amerikanischer Optionen mit stochastischer Volatilität: Finite-Elemente-Ansatz basierend auf Tensorprodukt-B-Splines höherer Ordnung (04/14)

(Frühere Arbeiten an Univ. Paderborn nicht aufgelistet)