Masterarbeiten
- Enis Sen - Bewertung europäischer Optionen für die Black-Scholes-Barenblatt-Gleichung In Variationsformulierung mittels B-Splines höherer Ordnung (12/15)
- Julian Stumpe - Eine Raum-Zeit-Variationsformulierung für auf Lévy-Modellen basierende Bewertungen europäischer Optionen (10/15)
- Sandra Boschert - Bewertung Amerikanischer Optionen mit stochatischer Volatilität: Multigridverfahren basierend auf Tensorprodukt-B-Splines höherer Ordnung (08/15)
- Matthias Weigler - Bewertung amerikanischer Optionen mit stochastischer Volatilität: Finite-Elemente-Ansatz basierend auf Tensorprodukt-B-Splines höherer Ordnung (04/14)
(Frühere Arbeiten an Univ. Paderborn nicht aufgelistet)